应统计科学与大数据研究院邀请，4月12日下午，杜伦大学商学院王星副教授、博士在公司竞慧东楼302做了一场关于宏观经济新闻对主权CDS溢价的影响的讲座，统计科学与大数据研究院、经济与金融研究院的部分师生参加了讨论。
王星运用事件分析法探讨了18个国家所在的3个经济区域内宏观经济新闻对主权CDS溢价的影响情况，他的研究发现，在2009-2016年的样本期内，3天或者41天的窗口期无论是好消息还是坏消息都会降低CDS溢价；与GDP和失业率相比，CPI和消费者情绪更可能导致异常的价格变化；另外，EMEA地区的反应能力受欧洲主权债务危机的影响，而美国和亚洲国家则在较长的时间间隔内反应温和。
讲座受到参与师生的广泛欢迎和热切关注，王星的讲座给大家提供了启发性的思索，师生们就事件分析法的优劣、统计分析结果的科学解释以及样本选择等关键问题展开了热烈讨论。近年来，统计科学与大数据研究院在推动统计学科与其他学科的交叉融合、统计方法在其他学科的应用上一直不遗余力，不断为广大师生提供精彩的学术讲座，助力统计学科的长足发展。
